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Analise a situação atual do mercado com base nos relatórios do CME
O que um comprador de seguro perde? Seu preço. O que um vendedor de seguros perde? Ele entra em um problema real, pois ele deve cobrir a perda segurada. Mas vamos imaginar o próprio mercado de opções. Imagine que não há nada, exceto opções. Sem futuros, sem spot. Imagine que um formador de mercado é o único vendedor de seguros (opções).Vamos dar uma olhada no interesse aberto.
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Tudo está claro. O contrato deve ser expirado no nível Max Pain. Mas os pagamentos em compras e vendas serão mínimos neste local?Vejamos o gráfico de preços de exercícios Attachment 281
Então o preço caiu acentuadamente:
Em fevereiro, o preço recuperou para 0,28, mas depois começou a cair novamente. Agora é apenas 0,03.
O que isso significa? Isso significa que o formador de mercado estava vendendo em níveis de 0,4 e 0,03. O preço do imobilizado não permaneceu parado todo esse tempo. O formador de mercado sofrerá perdas alcançando esse nível? E se sim, quanto isso vai perder? Você pode responder estas perguntas?
Mas há mais perguntas. Lembre-se de que o contrato começa a negociar cerca de um ano antes de se tornar válido. E ao longo do tempo, o preço pode flutuar no entanto, ele gosta. E enquanto o preço flutua, traders podem comprar seguros - e não apenas no nível definido do preço de 1,25, mas também em 1,065! E aqui está a parte mais interessante. Mesmo agora, um contrato em 1.065 tem um preço muito maior do que um contrato em 1,25. O preço é maior por quase 70 vezes!
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Mas há mais. A partir de aproximadamente 1,065, o formador de mercado obteve um ótimo preço para os compradores! Mesmo agora, o pagamento desse strike é apenas 4 vezes menor do que o pagamento do strike em 1,25. Mas o preço não atingiu os strike em 1,25 ainda, e o vendedor (nosso fabricante de mercado) ainda tem o seu bônus por isso; enquanto no nível de preço de 1.065, já perdeu o bônus e possui lucros para os compradores. Dado todos os dados, me diga quanto o formador do mercado possui e para quem. Será que ele realmente possui algo? Em caso afirmativo, onde é o ponto de equilíbrio?
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OBS: Se você quiser, você pode adicionar o indicador Alligator. Em suma, muitas perguntas permanecem.
Método de análise de mercado com base nos relatórios do CME
Vejamos a especificação dos futuros do euro. Um contrato de futuros 0.0001 = $ 12.5. Um preço de opção é indicado aqui em pips do contrato de futuros. Em outras palavras, se um preço de opção for igual a 0.0001 pips, um contrato de opção a esse preço de exercício vale US $ 12,5. Se precisarmos calcular quanto dinheiro investido em contratos de opções a um determinado preço de exercício, devemos multiplicar um prêmio em pips pelo valor de um pip (US $ 12,5) e por um número de contratos.
Para alguns participantes do fórum.
Devemos negociar os níveis de suporte e resistência. Próximo desses níveis, devemos observqar o livro de ordem e um fluxo de cotações do mercado. O que exatamente deve ser observado e de que maneira? Há uma abundância de materiais na Internet. No entanto, essas habilidades são adquiridas apenas experiências juntas quando você assiste o processo por alguns meses.
O par GBP / AUD foi para o ponto de equilíbrio.
O preço está indo para cima. Uma grande ordem stop foi definida e o preço vai em direção a ela. Primeiro, o preço é 100 pips maior e, em seguida, ganha 150 pips. Este é um desenvolvimento de preços normal e a ordem de parada é justa. O outro cenário é menos favorável. O preço será válido para ordem stop, não conseguindo avançar. Então, a ordem stop desaparece.
O cenário alternativo. O preço vai para baixo. O livro de ordens está fraco, mas, de repente, o preço faz grandes movimentos. O preço é interrompido, mas o livro de ordens permanece fraco. Esta é uma ordem de iceberg.
O mercado ainda é um ambiente de não-equilíbrio
É interessante, mas como as idéias de que o mercado é um caos com a ordem absoluta da distribuição gaussiana normal, dada no exemplo de um quadro com circulos, são combinadas no topo? :) A distribuição Gaussiana normal refere-se à CLT. Os teoremas de limites centrais (CPT) são uma classe de teoremas na teoria da probabilidade alegando que a soma de um número suficientemente grande de variáveis aleatórias fracamente dependentes com aproximadamente as mesmas escalas (nenhum dos componentes domina, não contribui para a soma da pesa e tem uma distribuição próxima ao normal.
A questão óbvia a perguntar é: quão fraca é a dependência das variáveis aleatórias, por exemplo, grandes jogadores, no mundo global? E a segunda questão, eles têm a mesma escala e ninguém domina? O mercado ainda é um ambiente de não-equilíbrio, um fator chamado "dealer", também conhecido por um provedor de liquidez, mantém o equilíbrio nele.
Não conhecemos todas as complexidades do mercado, mas não devemos atingir os extremos, provando que o mercado está funcionando na distribuição gaussiana, ou que este é um sistema caótico sem equilíbrio. Mais uma vez, a própria suposição de indeterminação é importante aqui. Esta lei está sujeita a muitas coisas: por exemplo, do tamanho do fruto de qualquer tipo de planta e bolas no tabuleiro para a capacidade dos carros de metrô (os mais ocupados estão no centro, menos ocupados - os últimos).
Embora, em cada um dos exemplos sob certas condições, a distribuição normal MAYE mude e possa tornar-se anormal. É sobre isso que é o mercado. O equilíbrio é uma distribuição normal de acordo com todos os parâmetros; O desequilíbrio é anormal.
Vamos deixar essas suposições :) Obs:. Imagine. Eu vou ao site da RT para ver o seu boletim de notícias, e o uso da curva de Gauss está sendo abatida lá, conforme aplicado às eleições. Novamente, a própria hipótese de indeterminação é importante aqui. Esta lei está sujeita a muitas coisas: por exemplo, do tamanho do fruto de qualquer tipo de planta os circulos o painel para a capacidade das carruagens de metrô (as mais ocupadas estão no centro, menos ocupadas - as últimas ). Embora, em cada um dos exemplos sob certas condições, a distribuição normal MAYE mude e possa tornar-se anormal. É sobre isso que é o mercado. O equilíbrio é uma distribuição normal de acordo com todos os parâmetros; O desequilíbrio é anormal.
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Análise das condições atuais do mercado com base nos relatórios do CME
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A principal questão é onde exatamente a volatilidade começou a crescer do meu ponto de vista? Além disso, ele está interessado se a maior volatilidade sempre sugere a abertura de posições longas? É a estratégia certa?
Os futuros são um tipo de instrumento comercial onde um indicador de volatilidade reflete claramente a demanda e o fornecimento ou simplesmente o sentimento comercial. A volatilidade pode ser impulsiva e surgir instantaneamente. Pode se acumular ao longo do tempo. Da mesma forma, o sentimento comercial pode mudar abruptamente do sentimento de compra para o sentimento de venda como um flash.
Em essência, ImpVolatility é um indicador que mostra as expectativas dos traders para o curto prazo. Se observarmos esse indicador diminuir no mercado de alta, isso pode ser explicado pelas três razões. Os participantes do mercado estão perdendo o interesse por este instrumento de negociação ou eles não estão apostando em um aumento de preço adicional. Este indicador também pode aparecer pouco antes de um clímax e um mercado estável, em outras palavras, antes da consolidação. Esses desenvolvimentos significam que a demanda diminui.
No mercado de futuros de urso, a maior volatilidade significa exatamente o oposto do que foi descrito acima.
A demanda está aumentando. Tais oscilações nítidas no indicador podem ser explicadas como a fixação de posições longas e curtas. No caso de vermos um movimento acentuado para baixo, significa que o tempo está aberto para abrir apenas posições curtas. Oscilações para cima convida os traders a abrirem apenas posições longas. Traders devem ter muito cuidado aqui. Este indicador é ótimo, mas não é um Santo Graal. Na verdade, isso dá uma ideia sobre um sentimento de negociação um passo à frente. No entanto, não devemos descartar um cenário de que um fator humano pode ser imprevisível. Ninguém sabe quando o fluxo de dinheiro será redistribuído. Às vezes, o próprio indicador pode ter uma falha na plataforma de negociação Trader on Chart (ToC). O indicador precisa de algumas informações que podem enganar qualquer um. Eu fui enganado por este indicador eu mesmo. Eu descobri uma falha quando fiz cálculos por conta própria no Excel.