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Thread: Análise de mercado com base nos relatórios do CME

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    Análise de mercado com base nos relatórios do CME

    Existem participantes de mercado profissionais que vendem opções com mais frequência. Há hedgers ou especuladores que compram opções. Tendo pago um prêmio, os hedgers não correm mais riscos. O primeiro grupo enfrenta riscos maiores, pois podem sofrer perdas ilimitadas. No momento, eles não estão apostando no crescimento / declínio dos preços. Descobrimos isso, verificando o site da CFTC. Portanto, tendo vendido uma opção, eles ocupam suas posições. Por exemplo, tendo vendido uma opção de compra, eles não vão aguardar até que o preço atinja um nível de strike vá ainda mais alto, apagando seu prêmio e não apenas o prêmio. Nesse momento particular, eles cercam sua posição, por exemplo, abrindo um acordo de compra sobre futuros. Pelo contrário, se o preço atinge um nível de greve da opção de venda vendida, eles cobrem sua posição vendendo um ativo subjacente ou seu futuro.

    Portanto, no momento de chegar ao preço de exercício de uma opção, desde que o preço não tenha atingido por muito tempo, os profissionais abrem posições de hedge, criando assim um volume de negociação adicional no mercado de futuros ou no mercado de um ativo subjacente. Isto é provável que crie a condição de um salto temporário de um nível de strike. Isso é verdade, especialmente se um nível de preços sexercício "strike" coincide com outro nível que é visto por muitos traders optando pela análise técnica.
    Agora, sobre o nível de 1,22. O preço não atingiu esse nível há mais de um mês. Este nível é uma borda de uma faixa de negociação que começou a se formar depois de uma falha falsa em 18.01.2018. Eu entendo que nenhum dos hedgers compra opções de dinheiro. Portanto, se houver grande interesse aberto em opções vendidas por profissionais abaixo do preço atual, isso significa que estas são as opções de opções mais prováveis. No caso de 19.01.2018, vemos um grande interesse aberto nas opções de venda liquidadas em 1.22, os profissionais começam a operar quando esse nível é atingido (em particular, eles se aprestam a proteger suas posições em opções de venda concluidas para evitar perdas.

    Eles podem proteger suas posições, abrindo uma posição curta sobre os futuros. Por que o preço salta para cima nesse caso? Parece-me que a ação de preço deve ser o contrário - o preço deve cair bruscamente de alguém vende futuros. Não consigo entender a lógica.

    Agora, a resposta detalhada. Em primeiro lugar, traders negociam sem alavancagem ou com um pequeno. Eu ouvi históriuas mirabolantes sobre traders que negociam com grande alavancagem. Por exemplo, uma rentabilidade média do fundo de Warren Buffett é de cerca de 10% ao ano, que excede ligeiramente a inflação. Se você abriu um gráfico de estocásticos, você certamente notará que eles dependem de muitos fatores e não podem ultrapassar certos valores.
    Falando sobre o par EUR / USD, que é sensível a duas economias: os EUA e a zona do euro. Eles se compensam. Em outras palavras, uma maior inflação nos EUA implicará uma alta de preços que é bom para o dólar dos EUA. Não devemos negligenciar o euro neste par. Assim, uma maior inflação e taxas de juros poderão ser compensadas pela situação oposta na zona do euro. Como os estocastics não podem ser superiores a certos valores, existem níveis finais que o preço de um ativo subjacente não pode exceder. Quais são esses níveis? Esses níveis são refletidos em futuros e opções. Esses níveis devem ser entendidos corretamente.
    Mas isso não significa que devemos orar por seus limites.

    De fato, esses limites não são estáticos, pois as economias são flexíveis. Um bom exemplo é uma queda no valor do rublo em 2014. Naquele ano, o preço do petróleo caiu 50%. Notavelmente, o orçamento do estado depende em grande parte das receitas do petróleo. Não é de admirar que o governo esteja interessado na moeda mais fraca. Então, sua solução era tomar medidas para depreciar o valor do rublo. Negócio é negócio. Tais desenvolvimentos são bastante previsíveis. Os especuladores enfrentaram bem. Estavam apostando na queda do rublo. Tenho certeza de que este sentimento foi claramente visto nas opções, futuros e outros mercados. Eu não monitorei tais desenvolvimentos naquele momento. Se alguém seguiu o mercado nesse ano, seja bem-vindo para compartilhar seus dados. Quando o preço se aproxima dos níveis estabelecidos, traders decidem consertar posições. Isso pode ser facilmente explicado. Aqueles que estavam apostando no crescimento para 1,25, fecharam suas posições. Se novos motivos de crescimento adicional aparecerem em breve, eles certamente irão entrar no mercado novamente, mas eles estabelecerão níveis alvo maiores. Enquanto isso, tudo o que podemos ver no mercado é a correção, a turbulência e nenhum sentimento claro.

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  2. Os seguintes 2 Usuários Dizem Obrigado o a Leonardo Mendes por este post útil:


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