Caçador de Pips
04-04-2014, 04:00 PM
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O position sizing ou a determinação da dimensão de uma posição constituem um dos elementos mais importantes de uma estratégia de trading. Basicamente o tamanho da posição determinará a exposição (http://www.thinkfn.com/wiki/index.php?title=Exposi%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1) da carteira ao trade, a sua alavancagem (http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Alavancagem), o risco (http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Risco) que será assumido no trade.
Num mundo ideal a dimensão da posição seria proporcional à certeza que o trader possui sobre as probabilidades de acertar nesse trade. Mas o mundo não é ideal, as probabilidades são difíceis de aferir à priori, e a própria volatilidade (http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Volatilidade) do mercado poderá colocar em causa uma posição vencedora, antes de esta se revelar ganhadora.
O position sizing ou a determinação da dimensão de uma posição constituem um dos elementos mais importantes de uma estratégia de trading. Basicamente o tamanho da posição determinará a exposição (http://www.thinkfn.com/wiki/index.php?title=Exposi%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1) da carteira ao trade, a sua alavancagem (http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Alavancagem), o risco (http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Risco) que será assumido no trade.
Num mundo ideal a dimensão da posição seria proporcional à certeza que o trader possui sobre as probabilidades de acertar nesse trade. Mas o mundo não é ideal, as probabilidades são difíceis de aferir à priori, e a própria volatilidade (http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Volatilidade) do mercado poderá colocar em causa uma posição vencedora, antes de esta se revelar ganhadora.