Arbitragem inter-produtos

A arbitragem inter-produtos é um tipo de arbitragem que procura aproveitar a relação entre produtos diferentes, por exemplo entre uma acção e um seu derivado ((futuro, opção).

Esta arbitragem funciona por os produtos estarem de alguma forma ligados, geralmente em relações equity-derivado, derivado-derivado ou equity-produto estruturado. Existe um valor passível de ser calculado, e a arbitragem consiste em aproveitar desvios desse valor.

O uso de estratégias de delta hedging para preçar opções é um exemplo deste tipo de arbitragem.