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Thread: Indicadores Técnicos e Sobreposições TRIX

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    Indicadores Técnicos e Sobreposições TRIX

    Introdução

    TRIX é um oscilador de momentum que exibe a taxa de variação percentual de uma média móvel triplo exponencialmente suavizada. Foi desenvolvido no início dos anos 1980 por Jack Hutson, editor da revista Technical Analysis of Stocks and Commodities. Com sua suavização tripla, o TRIX é projetado para filtrar movimentos de preços insignificantes. Os cartistas podem usar o TRIX para gerar sinais semelhantes ao MACD. Uma linha de sinal pode ser aplicada para procurar cruzamentos de linha de sinal. Uma polarização direcional pode ser determinada com o nível absoluto. As divergências de alta e de baixa podem ser usadas para antecipar reversões.
    Cálculo
    TRIX é a taxa de variação percentual de 1 período para uma média móvel exponencial suavizada tripla (MME), que é uma MME de uma MME de uma MME. Aqui está uma análise das etapas envolvidas para um TRIX de 15 períodos.
    • 1. EMA Single-Smoothed = EMA de 15 períodos do preço de fechamento
    • 2. EMA Double-Smoothed = EMA de 15 períodos de EMA Single-Smoothed
    • 3. EMA Triplo-Suavizado = EMA de 15 períodos de EMA Duplo-Suavizado
    • 4. TRIX = mudança percentual de 1 período na EMA Triplo-Suavizada
    A tabela e o gráfico abaixo fornecem exemplos para a MME de 15 dias, EMA com suavização dupla e MME com suavização tripla. Observe como cada MME atrasa um pouco mais o preço. Embora as médias móveis exponenciais dêem mais peso aos dados recentes, elas ainda contêm dados anteriores que produzem um atraso. Esse atraso aumenta a cada suavização.

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    A linha azul é o gráfico de preços para SPY. É claramente a mais irregular (volátil) das quatro linhas. A linha vermelha é a MME de 15 dias, que segue o gráfico de preços mais próximo. A linha verde é a MME duplamente suavizada e a linha roxa é a MME triplo-suavizada. Observe como essas duas linhas ficam mais achatadas à medida que o atraso aumenta.
    TRIX é negativo enquanto a MME de 15 dias com suavização tripla estiver se movendo para baixo. TRIX torna-se positivo quando a MME de 15 dias com suavização tripla aparece. A suavização extra garante que subidas e descidas sejam mantidas ao mínimo. Em outras palavras, é preciso mais do que um avanço de um dia para reverter uma tendência de baixa.

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    Interpretação
    TRIX (15,9) é bastante semelhante ao MACD (12,26,9). Ambos são osciladores de momentum que flutuam acima e abaixo da linha zero. Ambos têm linhas de sinal com base em uma MME de 9 dias. Mais notavelmente, ambas as linhas têm formas semelhantes, cruzamentos de linha de sinal e cruzamentos de linha de centro. A maior diferença entre TRIX e MACD é que TRIX é o mais suave dos dois; As linhas TRIX são menos irregulares e tendem a virar um pouco mais tarde.

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    Com as semelhanças superando as diferenças, os sinais aplicáveis ao MACD também são aplicáveis ao TRIX. Existem três sinais principais a serem observados. Primeiro, os cruzamentos de linha de sinal são os sinais mais comuns. Isso indica uma mudança na direção do TRIX e do momentum do preço. Uma cruz acima da linha de sinal é a primeira indicação de alta, enquanto uma cruz abaixo é a primeira implicação negativa. Em segundo lugar, os cruzamentos da linha central fornecem aos grafistas uma tendência geral de momentum. A média móvel com suavização triplo está aumentando quando TRIX é positivo e caindo quando negativo. Da mesma forma, o momentum favorece os touros quando TRIX é positivo e os ursos quando negativo. Terceiro, as divergências de alta e baixa podem alertar os grafistas sobre uma possível reversão da tendência.
    Cruzamentos de linha de sinal
    Crossovers de linha de sinal são os sinais TRIX mais comuns. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias do TRIX. Como uma média móvel do indicador, ele segue o TRIX e torna mais fácil localizar curvas. Um crossover de alta ocorre quando o TRIX aumenta e cruza acima da linha de sinal. Um cruzamento de baixa ocorre quando o TRIX desce e cruza abaixo da linha de sinal. Os crossovers podem durar alguns dias ou semanas, dependendo da força do movimento. A devida diligência é necessária antes de confiar nesses sinais frequentes. A volatilidade do título subjacente também pode aumentar o número de cruzamentos.


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    O gráfico acima mostra Intel (INTC) e TRIX com seis cruzamentos de linha de sinal em um período de sete meses. Isso é quase um por mês. Houve três sinais bons e três sinais ruins resultando em serras (área amarela). O cruzamento de alta em junho ocorreu perto do topo, o cruzamento de baixa no final de junho ocorreu perto da baixa e o cruzamento de alta em julho ocorreu perto do topo. Na ausência de um movimento forte, o lag da MME triplo-suavizada resulta em sinais tardios que produzem perdas. O cruzamento da linha de sinal de baixa em agosto prenunciou um declínio acentuado e o cruzamento da linha de sinal de alta em meados de setembro prenunciou um forte avanço.
    Crossovers da linha central
    O cruzamento da linha central indica quando a xícara está meio cheia (alta) ou meio vazia (baixa). Pense na linha central como a linha de 50 jardas em um jogo de futebol. O ataque tem a vantagem após cruzar os 50 (ponto médio), enquanto a defesa tem a vantagem enquanto a bola permanecer além dos 50. Como acontece com os cruzamentos da linha de sinal, esses cruzamentos da linha central produzem sinais bons e ruins. A chave, como sempre, é minimizar as perdas nos sinais ruins e maximizar os ganhos nos sinais bons.

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    O gráfico acima mostra Raytheon (RTN) com cinco sinais em um período de 16 meses. Os três primeiros foram ruins porque a ação mudou de direção logo após os sinais. Em outras palavras, uma tendência não se consolidou. O quarto sinal (novembro de 2009) coincidiu com um rompimento da resistência e prenunciava um avanço de 20%. Ótimo sinal! Este também é um exemplo clássico de combinação de sinais indicadores com sinais gráficos para reforço. O rompimento da resistência no gráfico de preços e a cruz da linha central do TRIX reforçaram-se mutuamente. O TRIX produziu um bom sinal de baixa em maio de 2010, com a RTN posteriormente caindo cerca de 20%.
    Divergências
    As divergências de alta e de baixa se formam quando o título e o indicador não se confirmam. Uma divergência de alta se forma quando a segurança forja uma mínima inferior, mas o indicador forma uma mínima superior. Esta baixa mais alta mostra menos dinâmica de baixa, que pode prenunciar uma reversão de alta. Uma divergência de baixa se forma quando o título forja uma mínima superior, mas o indicador forma uma máxima inferior. Esta máxima inferior mostra uma diminuição do momentum de alta que às vezes pode prenunciar uma reversão de baixa. Antes de examinar uma divergência bem-sucedida, observe o gráfico BHP Billiton (BHP) com várias divergências malsucedidas.

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    As divergências de baixa não funcionam bem em tendências de alta fortes. Embora o momentum pareça estar diminuindo porque o indicador está produzindo máximos mais baixos, o momentum ainda tem um viés de alta, desde que o indicador esteja acima de sua linha central. O impulso para cima pode ser menos positivo, mas ainda é positivo, desde que o copo esteja meio cheio. A ascensão não é tão rápida quanto antes. O oposto é verdadeiro para divergências de alta. Eles não funcionam bem em fortes tendências de baixa. Mesmo que o indicador mostre menos dinâmica de baixa com mínimos mais elevados, a dinâmica de baixa ainda é mais forte do que a de alta, enquanto o indicador permanecer abaixo de sua linha central.

    Quando as divergências de alta e baixa funcionam, elas realmente funcionam. O truque é separar os sinais ruins dos bons. O gráfico abaixo mostra o eBay (EBAY) com uma divergência de alta bem-sucedida. A ação caiu para uma mínima mais baixa no início de julho, mas o TRIX se manteve bem acima de sua mínima anterior e formou uma divergência de alta. A primeira confirmação potencial veio quando o TRIX moveu-se acima de sua linha de sinal. No entanto, não houve confirmações no gráfico no momento. Isso veio um pouco mais tarde. As setas verdes mostram EBAY quebrando a resistência do gráfico com bom volume e TRIX movendo-se para território positivo. Mesmo que a confirmação tenha ocorrido bem na baixa, havia sinais de força suficientes para validar o rompimento.
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    Conclusão
    TRIX é um indicador que combina tendência com momentum. A média móvel com suavização tripla cobre a tendência, enquanto a variação percentual de 1 período mede o momentum. Nesse aspecto, o TRIX é semelhante ao MACD e ao PPO. A configuração padrão para TRIX é 15 para o EMA triplo suavizado e 9 para a linha de sinal. Os cartistas que procuram mais sensibilidade devem tentar um período de tempo mais curto (5 contra 15). Isso tornará o indicador mais volátil e mais adequado para cruzamentos de linha de centro. Os cartistas que procuram menos sensibilidade devem tentar um período de tempo mais longo (45 versus 15). Isso irá suavizar o indicador e torná-lo mais adequado para cruzamentos de linha de sinal. Como acontece com todos os indicadores, TRIX deve ser usado em conjunto com outros aspectos da análise técnica.

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