A linha de comando #include pode ser colocada em qualquer lugar no programa, mas geralmente todas as inclusões são colocadas no começo do código fonte. Formato da chamada:

#include <file_name>
#include "file_name"

Exemplos:

#include <WinUser32.mqh>
#include "mylib.mqh"

O preprocessador substitui a linha #include <file_name> com o conteúdo do arquivo WinUser32.mqh. Colchetes angulares ("<>") indicam que o arquivo WinUser32.mqh file será obtido a partir do diretório padrão (geralmente terminal_installation_directory\MQL5\Include). O diretório corrente não é visível.

Se o nome do arquivo é colocado entre aspas, a procura é feita no diretório corrente (que contém o arquivo fonte principal). O diretório padrão não é visível.