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Thread: Índice de Força Verdadeira (TSI)

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    Índice de Força Verdadeira (TSI)

    O True Strength Index (TSI) é um oscilador de impulso baseado em uma suavização dupla das mudanças de preço. Embora várias etapas sejam necessárias para o cálculo, o indicador é na verdade bastante direto. Ao suavizar as mudanças de preço, o TSI captura os altos e baixos da ação do preço com uma linha mais estável que filtra o ruído. Como acontece com a maioria dos osciladores de momentum, os grafistas podem derivar sinais de leituras de sobre compra / sobrevenda, cruzamentos de linha central, divergências de alta / baixa e cruzamentos de linha de sinal.
    Cálculo
    O True Strength Index (TSI) pode ser dividido em três partes: a alteração de preço dupla suavizada, a alteração de preço absoluto duplamente suavizada e a fórmula do TSI. Primeiro, calcule a mudança de preço de um período para o outro. Em segundo lugar, calcule uma MME de 25 períodos dessa mudança de preço. Terceiro, calcule uma MME de 13 períodos desta MME de 25 períodos para criar uma suavização dupla. A mesma técnica de suavização dupla é usada para a mudança de preço absoluto. Após esses cálculos iniciais, divida a mudança de preço suavizada dupla pela mudança absoluta de preço suavizada dupla e multiplique por 100 para mover as duas casas decimais.

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    A primeira parte, que é a mudança de preço com suavização dupla, define o tom positivo ou negativo para o TSI. O indicador é negativo quando a variação de preço com suavização dupla é negativa e positiva quando é positiva. A mudança de preço absoluto com suavização dupla normaliza o indicador e limita o alcance do oscilador subsequente. Em outras palavras, este indicador mede a variação de preço com suavização dupla em relação à variação de preço absoluta com suavização dupla. Uma série de grandes mudanças positivas de preços resulta em leituras positivas relativamente altas, sinalizando um forte impulso de alta. Uma série de grandes mudanças negativas de preços empurra o TSI profundamente em território negativo.

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    A tabela acima vem de uma planilha do Excel. Observe que as médias móveis exponenciais são usadas nos cálculos. Eles começam com uma média móvel simples e, em seguida, usam um multiplicador para o cálculo, o que significa que dados históricos adicionais são necessários para atingir os valores reais.
    Interpretação
    O True Strength Index (TSI) é um oscilador que oscila entre território positivo e negativo. Como acontece com muitos osciladores de momentum, a linha central define a tendência geral. Os touros têm vantagem quando o TSI é positivo e os ursos têm vantagem quando é negativo. Tal como acontece com o MACD, uma linha de sinal pode ser aplicada para identificar subidas e descidas. Cruzamentos de linha de sinal são, no entanto, bastante frequentes e requerem filtragem adicional com outras técnicas. Os cartistas também podem procurar divergências de alta e baixa para antecipar reversões de tendência; entretanto, tenha em mente que as divergências podem ser enganosas em uma tendência forte.
    O TSI é um tanto único porque acompanha o preço subjacente muito bem. Em outras palavras, o oscilador pode capturar um movimento sustentado em uma direção ou outra. Os altos e baixos do oscilador geralmente correspondem aos altos e baixos do preço. Nesse sentido, os grafistas podem desenhar linhas de tendência e marcar níveis de suporte / resistência usando o TSI. As quebras de linha podem então ser usadas para gerar sinais.

    Crossover da linha central.

    O cruzamento da linha central é o sinal mais puro. O momentum suavizado duplo das mudanças de preço é positivo quando o TSI está acima de zero e negativo quando abaixo de zero. Os preços geralmente estão subindo quando o TSI é positivo e caindo quando o TSI é negativo. O exemplo abaixo mostra a Nike (NKE) tornando-se otimista em setembro de 2011, conforme o TSI entrou em território positivo (linha verde). As ações permaneceram em alta enquanto a tendência de alta se estendia na primavera de 2012. A Nike caiu quando o TSI ficou negativo e a ação quebrou o suporte.

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    Linhas de tendência
    O TSI geralmente produz níveis de suporte e resistência que os grafistas podem usar para identificar rupturas ou quebras. O exemplo abaixo mostra o Citigroup (C) com o TSI estabelecendo suporte em março. O indicador quebrou o suporte no início de abril e essa desagregação prenunciava uma queda significativa em maio. O TSI então se recuperou em junho e formou uma consolidação plana em julho. Esta consolidação assemelhava-se a uma bandeira descendente e o TSI ultrapassou a linha de tendência no final de julho. Este rompimento precedeu mais força em agosto.

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    Overbought / Oversold
    Os níveis de sobrecompra e sobrevenda para o True Strength Index variam de acordo com a volatilidade de um título e as configurações de período para o indicador. A faixa do TSI será menor para ações com baixa volatilidade, como utilities. A faixa do TSI será maior para ações com alta volatilidade, como as de biotecnologia. O uso de períodos de tempo mais curtos para a suavização resultará em uma faixa mais ampla e linha indicadora mais cortada. Períodos de tempo mais longos resultarão em um intervalo menor e uma linha mais suave. É a compensação clássica da análise técnica: os grafistas obtêm sinais mais rápidos e menos lag com períodos mais curtos, mas isso vem ao custo de mais serras e sinais falsos. Períodos mais longos reduzem os whipsaws, mas esses sinais vêm com mais lag e uma relação de risco / recompensa mais pobre.

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    O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) com TSI usando dois prazos diferentes. A janela superior do indicador mostra o TSI (40,20,7) flutuando entre -20 e +44 com 20 / -20 marcando sobrecompra / sobrevenda. A janela inferior mostra o TSI (13,7,7) flutuando entre +78 e -69 com 50 / -50 marcando sobrecompra / sobrevenda. Observe como o TSI na janela inferior é muito mais volátil do que o TSI na janela superior. Além disso, observe que o TSI mais sensível produziu duas leituras de sobrevenda e quatro leituras de sobrecompra (setas azuis). Overbought e oversold não são sinais de uma reversão iminente. Eles simplesmente sugerem que os preços chegaram rápido demais. Os cartistas devem esperar por um sinal de confirmação para sugerir uma reversão real. As linhas azuis marcam suporte e resistência usando linhas de tendência, picos ou depressões. Assim que ocorre uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda, os grafistas podem usar essas linhas para definir uma reversão de preço. Isso não iluminará os whipsaws, mas reduzirá os sinais ruins.
    Cruzamentos de linha de sinal
    O último parâmetro na configuração do TSI é a linha de sinal, que é simplesmente uma média móvel exponencial do TSI. Os cruzamentos de linha de sinal são de longe os sinais mais comuns, o que significa que haverá sinais bons, ruins e feios. Em um esforço para reduzir os sinais e ruídos, os gráficos devem considerar aumentar as configurações do TSI ou as configurações do gráfico de preços. O exemplo abaixo mostra o TSI (40,20,10) usando um gráfico semanal. Isso significa que a linha de sinal é uma EMA de 10 períodos do TSI. Não houve falta de sinais neste gráfico, pois o TSI cruzou a linha do sinal pelo menos 12 vezes de abril de 2007 a julho de 2012.

    Conclusão
    O True Strength Index (TSI) é um indicador exclusivo baseado em alterações de preços com suavização dupla. A mudança de preço representa o momento em sua forma mais verdadeira. A suavização dupla com duas médias móveis exponenciais reduz o ruído e produz um oscilador que rastreia o preço muito bem. Além dos sinais de oscilador usuais, os grafistas muitas vezes podem desenhar linhas de tendência, linhas de suporte e linhas de resistência diretamente no TSI. Eles podem ser usados para gerar sinais com base em interrupções e interrupções. Como acontece com todos os indicadores, os sinais do TSI devem ser confirmados com outros indicadores e técnicas de análise.

    Usando com SharpCharts
    O True Strength Index (TSI) está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionado, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o TSI diretamente atrás do gráfico de preço acentua os movimentos relativos à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar “opções avançadas” para adicionar linhas horizontais para definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ajustar os números na caixa Parâmetros mudará as configurações.

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