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Thread: Oscilador de preço desviado (DPO)

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    Oscilador de preço desviado (DPO)

    Introdução
    O Oscilador de Preço Detrended (DPO) é um indicador projetado para remover a tendência do preço e facilitar a identificação de ciclos. O DPO não se estende até a última data porque é baseado em uma média móvel deslocada. No entanto, o alinhamento com a data mais recente não é um problema porque o DPO não é um oscilador de momentum. Em vez disso, o DPO é usado para identificar altos / baixos do ciclo e estimar a duração do ciclo.

    Cálculo
    Preço {X / 2 + 1} períodos atrás menos a média móvel simples do período X.

    X se refere ao número de períodos usados para calcular o Oscilador de Preço Desvendado. Um DPO de 20 dias usaria um SMA de 20 dias que é deslocado por 11 períodos {20/2 + 1 = 11}. Esse deslocamento desloca o SMA de 20 dias 11 dias para a esquerda, o que na verdade o coloca no meio do período de lookback. O valor do SMA de 20 dias é então subtraído do preço no meio desse período de lookback. Resumindo, DPO (20) é igual ao preço 11 dias atrás menos o SMA de 20 dias.
    Média Móvel Deslocada
    O deslocamento da média móvel, na verdade, centraliza a média móvel. Considere um deslocamento de média móvel simples de 20 dias 11 dias à esquerda. Há 10 dias antes da média móvel, 1 dia na média móvel e 9 dias atrás da média móvel. Na realidade, essa média móvel está no meio de seu período de lookback. Quase metade dos preços usados no cálculo estão à direita e a outra metade à esquerda. O gráfico 1 mostra o S&P 500 ETF (SPY) com um SMA de 20 dias (linha pontilhada verde) e um deslocamento de SMA de 20 dias 11 dias (linha rosa). Os valores finais são os mesmos (106,84), mas a média móvel rosa termina em 27 de outubro e a média móvel verde termina em 11 de novembro, que é a última data no gráfico. Além disso, observe como a média móvel “centrada” (rosa) segue mais de perto o gráfico de preço real.

    Attachment 7257

    O que o DPO mede?
    O Oscilador de Preço Detrended (DPO) mede a diferença entre um preço passado e uma média móvel. Lembre-se de que o próprio DPO é deslocado para a esquerda. O indicador oscila acima / abaixo de zero conforme os preços se movem acima / abaixo da média móvel deslocada. O Gráfico 2 mostra o S&P 500 ETF (SPY) com uma média móvel de 20 dias deslocada -11 dias. O DPO de 20 dias é mostrado na janela do indicador. Observe como o DPO é positivo quando o preço está acima da média móvel deslocada e negativo quando o preço está abaixo da média móvel deslocada.

    Attachment 7258

    Usando DPO
    Embora este indicador pareça um oscilador clássico, ele não foi projetado para sinais de momentum. A média móvel deslocada é definida no passado, é por isso que o DPO é mostrado no passado. Mesmo com esse deslocamento, os picos e depressões do DPO podem ser usados para estimar a duração do ciclo. O DPO filtra as tendências mais longas para se concentrar em ciclos mais curtos. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com DPO (20) na janela do indicador. Olhando para os altos e baixos, podemos ver um ciclo de 20 dias com as baixas no início de setembro, início de outubro, início de novembro e início de dezembro. Existem cerca de 20 dias entre essas mínimas. O ciclo falhou no início de janeiro.


    Attachment 7259


    Mudar ou Não Mudar
    É possível deslocar o Oscilador de Preço Detrendido (DPO) com um deslocamento horizontal para a direita. Se o DPO for definido em 20, uma mudança de 11 períodos será necessária para alinhá-lo com o preço mais recente. Esse número de deslocamento vem da fórmula no topo (20/2 + 1) = 11. Embora mudar possa parecer uma boa ideia, ele realmente vai contra o propósito deste indicador, que é identificar ciclos.

    Attachment 7260

    Mesmo com um deslocamento positivo, as flutuações do DPO não combinam bem com os preços. No exemplo abaixo, o último valor para DPO (20,11) ainda é baseado no fechamento 11 dias atrás e no valor da média móvel. Observe que o DPO ficou negativo quando o preço se moveu abaixo da média móvel centralizada 11 dias atrás (caixa laranja). O DPO simplesmente não corresponde à ação do preço atual. Em contraste com o DPO, o preço tem estado abaixo da MME de 20 dias nos últimos 12 dias. O Oscilador de preço percentual (PPO) é mais adequado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. PPO (1,20,1) mostra a diferença percentual entre o preço atual e a média móvel exponencial normal de 20 dias. Condições de sobrecompra / sobrevenda ocorrem quando os preços ficam relativamente longe de sua MME de 20 dias.

    Attachment 7261

    Conclusão
    O Oscilador de Preço Detrended mostra a diferença entre um preço passado e uma média móvel simples. Em contraste com outros osciladores de preço, o DPO não é um indicador de momentum. Em vez disso, ele é simplesmente projetado para identificar ciclos com seus altos e baixos. Os ciclos podem ser estimados contando os períodos entre picos ou vales. Os usuários podem experimentar configurações de DPO cada vez mais curtas para encontrar o melhor ajuste.
    Usando com SharpCharts
    O Oscilador de Preço Detrended (DPO) pode ser encontrado na lista de indicadores no SharpCharts. O parâmetro padrão é 20 períodos, mas isso pode ser ajustado de acordo para encontrar ciclos. Os usuários também podem adicionar outro parâmetro separado por uma vírgula. Uma vírgula mais um número positivo muda o indicador para a direita. O DPO pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do Oscilador de Preço Detrendido.

    Attachment 7262

    Varreduras sugeridas
    O Oscilador de Preço Detrendido não é adequado para varreduras porque o indicador é baseado em uma média móvel de deslocamento. Um DPO de 20 dias corresponde a um preço de 11 dias atrás, o que não é prático para varreduras. O DPO também se baseia em níveis absolutos, o que torna difícil seu uso para fins comparativos. Um estoque de $ 100 terá uma faixa de DPO muito mais ampla do que um estoque de $ 20. O Google negociava cerca de US $ 590 por ação no início de janeiro, com um DPO em torno de 21. A Intel era negociada em torno de 20,5 no início de janeiro com um DPO em torno de 0,20, que é muito menor.

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