O Estudo sobre a sazonalidade do Nasdaq 100 utiliza dados sobre a negociação diária do Nasdaq 100 (NDX) desde o início de 1985. Esses dados estão categorizados por dia da semana, dia do mês, mês e ano, e para cada dia é conhecida a rendibilidade que o dia providenciou, entre o fecho do dia anterior e o fecho desse dia. Assim, é possível saber para qualquer combinação dessas categorias, qual a rendibilidade média diária que se gerou.

A análise é dinâmica, permite a todos, simplesmente clickando nas diversas variáveis e períodos, estudar o que se passou em determinados anos, dias do mês, dias da semana e meses.

Os valores apresentados serão as rendibilidades médias diárias. Por exemplo, se seleccionarmos apenas 2010, os outros quadros passam a reflectir essa selecção, e torna-se óbvio que este ano o mercado tem subido intensamente nas Segundas e Terças-feiras, e caído nas Quintas e Sextas (mas menos do que sobe). Também é possível seleccionar múltiplos períodos (usar a tecla CTRL enquanto se clicka).